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    交易内参——11月30日

    日内交易策略

    一、黑色
    铁矿石:
    1、基本面: 周四港口累计成交89(-19.82%)万吨,市场成交转弱,钢厂利润下滑后主动检修增多,钢厂以去库存为主,短期需求难以提振,跟踪发货量来看,后期到港环比增加,偏空;
    2、基差:日照港PB粉现货515,折合盘面580,基差104,贴水率17.9%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格464,折盘面521,基差45,偏多;
    3、库存:周五港口库存14314万吨,较上周增加41万吨,较去年同期增加330万吨,MYSTEEL统计钢厂铁矿库存为28天,去年同期是29天,偏空;
    4、盘面:20日均线走低,价格在20日均线下,偏空;
    5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多;
    6、结论:黑色系市场氛围转弱,虽然前期快速下跌后有企稳反弹迹象,但人气难聚,钢厂对原料采取去库存策略,市场仍将震荡走弱。铁矿石1905:460空,目标450,止损465.
     
    焦煤:
    1、基本面:国内焦煤产量有所减少;同时海外进口焦煤受限,焦煤供给偏紧;下游钢材、焦炭价格的下跌对焦煤也产生了一定的影响;焦煤整体震荡运行,偏中性
    2、基差:现货市场价1417.5,基差79.5;现货升水期货;偏多
    3、库存:库存为1588.13万吨,增32.30万吨;偏多
    4、盘面:20日线向下运行,价格在20日线下方;偏空
    5、主力持仓:焦煤主力多增,偏多

    焦炭:
    1、基本面:第三轮提降陆续执行,个别钢厂开始了第四轮提降,现货价格回落;由于部分地区空气质量较差,钢厂限产,焦企出货受到影响;焦炭整体震荡运行,偏中性
    2、基差:现货市场价2115,基差-11;现货贴水期货;偏空
    3、库存:钢厂焦炭库存432.87万吨,增5.13万吨;偏空
    4、盘面:20日线向下运行,价格在20日线下方;偏空
    5、主力持仓:焦炭主力空增,偏空

    螺纹:
    1、基本面:供应方面11月份中旬以来已进入全面执行限产阶段,整体限产力度不及去年,近期华东地区遭遇重污染天气,政策上仍有加码实施的可能性,需重点关注。需求方面,北方地区需求进入淡季,北材南下加量且高于往年同期,预计本月需求将继续走弱;偏空
    2、基差:螺纹现货折算价3996.4,基差391.4,现货升水期货;偏多。
    3、库存:全国35个主要城市库存295.08万吨,环比减少3.84%,同比减少5.12%;偏多。
    4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。
    5、主力持仓:螺纹主力持仓空增,偏空。
    6、结论:昨日螺纹期货价格全天维持震荡盘整,现货端价格亦有所企稳反弹,经过前期大幅度下跌,期货价格调整基本到位,但由于限产不及预期加上01合约需求走弱确认,短期缺乏反弹上方空间亦不大,操作上建议01合约日内3560-3680区间操作。
    热卷:
    1、基本面:供应方面11月份中旬以来已进入全面执行限产阶段,整体限产力度不及去年,近期华东地区遭遇重污染天气,政策上仍有加码实施的可能性,需重点关注。需求方面十一月份受下游汽车家电方面销量表现不佳影响,持续偏弱;偏空
    2、基差:热卷现货价3580,基差135,现货升水期货;偏多
    3、库存:全国33个主要城市库存206.8万吨,环比减少1.45%,同比增加11.95%,偏空。
    4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空
    5、主力持仓:热卷主力持仓多减;偏多。
    6、结论:昨日热卷期货价格全天维持震荡,现货价格亦基本走平,由于整体基本面短期仍无改善,预计短期仍处于底部震荡阶段,反弹空间较为有限,操作上建议日内3400-3520区间操作。

    硅铁:    
    1、基本面:目前钢招情势较好于预期,另近期金属镁价格走势也较为坚挺,对采购硅铁成交尚可。较多利好下硅铁厂看涨信心较高,价格基本高位持稳;偏多。
    2、基差:现货价格6500,基差240,现货升水期货;偏多。
    3、库存:仓单417张,14595吨,目前合金厂家集中交付钢厂订单时期,库存维持低位;偏多。
    4、盘面:20日线向下,期价在20日线下方运行;偏空。
    5、主力持仓:主力持仓净多,空翻多;偏多。
    6、结论:在现货库存依旧紧张的情况下,加之运费上涨, 短期硅铁价格有较强支撑,静待大型钢厂出价指引。硅铁1901:6200多,止损6150。

    锰硅:
    1、基本面:临近月底,新一轮招标相继启动,市场需求有望得到一番释放,但原料矿价稍有松动,在利空信息逐步增加的情况下,市场心态有所转变,整体信心稍显不足;偏空。
    2、基差:现货价格8950,基差930,现货升水期货;偏多。
    3、库存:仓单0张,当前多数企业11月订单已经排满,现货供应仍显紧张,库存较少;偏多。
    4、盘面:20日线向下,期价在20日线下方运行;偏空。
    5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。      
    6、结论:短期走势而言,硅锰合金行情或继续弱稳运行,预计大幅波动的可能性不大。锰硅1901:7900-8100区间偏空操作。

    二、化工
    原油1901:
    1.基本面:俄罗斯认为与OPEC联手减产是有必要的,但仍然与OPEC领导人、沙特就减产的时机和数量进行谈判;最新美联储会议纪要显示,联储决策者一致认为,只要数据符合预期就可能很快加息,同时他们还为增添加息的灵活性做铺垫;中性
    2.基差:11月29日阿曼原油现货价约为59.42美元/桶,巴士拉轻质原油现货为61.22美元/桶,基差15.91元/桶,升水期货,偏多
    3.库存:美国截至11月23日当周API原油库存增加345.3万桶,预期减少60万桶;美国至11月23日当周EIA库存预期增加76.9万桶,实际增加357.7万桶;库欣地区库存至11月23日当周增加117.7万桶,前值为减少11.6万桶;截止至11月29日,上海原油库存为272.4万桶;偏空
    4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方运行;偏空
    5.主力持仓:截止11月20日,CFTC主力持仓多减;截至11月20日,ICE主力持仓多减;偏空;
    6.结论:俄罗斯开始考虑与OPEC联手减产,利比亚国家石油公司由于天气糟糕的缘故,利比亚石油产出下降10万桶/日,预计今日保持偏多震荡;SC1901:413-423区间逢低做多

    燃料油1905:
    1、基本面:贸易商称,目前气候温暖,低硫燃料油需求尚未得到提振;新加坡高硫燃料油市场库存较低,行情保持坚挺;中性
    2、基差:11月28日舟山保税燃料油450.5美元/吨,基差315元/桶,升水期货,偏多
    3、库存:截止2018年11月21日当周,新加坡燃料油库存攀升至四周高位1790.3万桶,较上周增加208.2万桶或13%,但较去年同期减少24%;偏空
    4、盘面:20日线偏下,价格在均线下方;偏空;
    5、结论:上游原油开始反弹,贸易商对新加坡市场分歧较大,短期供应有所缓解;FU1905:2700-2750区间逢高做空

    甲醇1901:
    1、基本面:港口库存依旧偏高,中原乙烯,浙江兴兴等暂未有重启计划;蒲城清洁能源虽然陆续重启,但仍有少量外销需求;宁煤PP装置未恢复,后期或继续外销甲醇;下游部分产品虽有反弹,但持续性待跟进,现货面或继续震荡寻底,跌幅或有收窄;中性。
    2、基差:现货2420,基差6,升水期货;偏多。
    3、库存:江苏甲醇库存在40.4万吨(不加连云港地区库存),与上周相比涨幅2.15%,上涨0.85万吨;偏空。
    4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。
    5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。
    6、结论:上游原油开始反弹,带动能化板块全线拉升,西北发往内地运费走高,内蒙、陕北新价走低有限,关中、甘肃新价大幅走低,甲醇今日预计震荡;MA1901:2410-2450偏多操作

    橡胶
    1、 基本面:供给未有明显减少,供应过剩,偏空。
    2、 基差:17年全乳胶现货10300,基差-820,现货贴水期货;偏空。
    3、 库存:青岛保税区库存减少,上期所库存历史高位;偏空。
    4、 盘面: 20日线向下,价格20日线下运行;偏空。
    5、 主力持仓:主力持仓净空,减空,偏空。
    6、 结论:价格低位波动,10700下方短多,破10530止损    

    沥青:
    1、基本面:目前东北地区库存压力较大,为缓解压力,炼厂选择以一定的价格优势销往华北、山东、华东以及西南等地,从而也带动华北、山东地区沥青价格将继续下跌。华南、华东地区,一方面部分炼厂有库存压力,另一方面近期市场观望加重,整体下行压力较大,沥青价格将继续下行。偏空。
    2、基差:现货3400,基差592,升水期货;偏多。
    3、库存:本周库存较上周增加1%为35%;中性。
    4、盘面:20日线向下,期价在均线下方运行;偏空。
    5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。
    6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏弱。Bu1906:2870附近空单入场,2900附近止损。

    PVC:
    1、基本面:昨日电石市场价格僵持,各地延续观望态势。PVC企业电石待卸车数量不一,部分相对有增加。电石出货状况不稳定,低价出货现象仍在。供需博弈仍在继续。中性。
    2、基差:现货6540,基差70,升水期货;偏多。
    3、库存:社会库存环比上升2.03%至15.1万吨。中性。
    4、盘面:价格在20日线上方,20日线走平;中性。
    5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多。
    6、结论:预计短时间内震荡为主。PVC1901:6480附近空单入场,6520附近止损。

    PTA:
    1、基本面:随着检修装置重启,供需转为偏宽松,且成本端价格下跌以及下游需求偏弱依旧利空市场,偏空。
    2、基差:现货6130,基差136,升水期货;偏多。
    3、库存:PTA工厂库存3-5天,聚酯工厂PTA库存2-4天;中性。
    4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。
    5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。
    6、结论:后市依旧反弹抛空操作为主。PTA1901:6100反弹抛空操作,止损6200。

    纸浆:
    1、基本面:目前针叶浆市场供应量平稳,但下游市场需求疲弱,纸制品价格不断下调,库存处于历史高位且处于累库周期,市场情绪较为悲观;偏空。
    2、基差:11月30日,山东和江浙沪地区针叶浆交割品牌现货价格为6100元/吨,SP1906昨日夜盘收盘价为5174元/吨,基差为926元,期货深度贴水;偏多。
    3、库存:11月下旬,青岛港纸浆库存偏高位整理,较上月下旬增加22%,较去年同期增加109%,其中港内散货44万吨;常熟港木浆库存54万吨,较上月下旬上涨15%,较去年同期增加38%,港口库存以阔叶浆为主,对针叶浆有间接压力;偏空。

    三、金属
    铜:
    1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,中美贸易战发酵,国内10月数据一片惨淡;偏空。
    2、基差:现货49700,基差140,升水期货;中性。
    3、库存:11月29日LME铜库存减1075吨至136250吨,上期所铜库存较上周减1581吨至133163吨;中性。
    4、盘面:20天线以上运行;偏多。
    5、主力持仓:主力净持仓多,多增;偏多。
    6、结论:G20开幕,等待中美会晤消息,沪铜1901:48500~50500区间操作,逢高做空为主。
    铝:
    1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件缓;中性。
    2、基差:现货13570,基差-80,贴水期货;偏空。
    3、库存:上期所铝库存较上周减15124吨至750229吨,库存高企;偏空。
    4、盘面:20天线以下运行;偏空。
    5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空。
    6、结论:沪铝跌破14000大关,宏观数据不及预期,沪铝1901:空单持有,止损14000,目标13500。

    镍:
    1、基本面:长期:不锈钢扩张,镍电池增涨前景好,需求增涨点显著,镍矿供应增速有限,总体供需偏紧。短期:镍矿库存高,菲律宾解禁远期供应增加,下游虽然受到限产与检修影响,但对于将来几个月还是增产的预期,不锈钢产量仍在增加,如何消化成为重要问题。偏空
    2、基差:现货94600,基差4680,偏多  现货俄镍89600,基差-320,中性
    3、库存:LME库存213720,-54,上交所仓单14188,-18,中性
    4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行,偏空
    5、主力持仓:主力持仓净空,空减,偏空
    结论:镍1901:站上9万,空单减持,如果站上91500空单暂离。

    锌:
    1、基本面:伦敦11月21日消息,世界金属统计局(WBMS)公布报告显示,2018年1-9月全球锌市供应短缺5.23万吨,2017年整年供应短缺43.1万吨。1-9月报告库存同比减少4.8万吨,上海库存净减少3.9万吨。偏多。
    2、基差:现货20800,基差+525;偏多。
    3、库存:11月29日LME锌库存减少1050吨至119200吨,11月29上期所锌库存仓单较上日减少201吨至1898吨。偏多。
    4、盘面:昨日震荡反弹走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。
    5、主力持仓:主力净空头,空减;偏空。
    6、结论:供应再次出现短缺;沪锌ZN1901:空单持有,止损20900。

    黄金
    1、基本面:国际消息刺激,人民币美股急剧震荡,三大美国股指集体收跌,美债收益率至3%以下;特朗普在中美首脑峰会前夕暗示有望与中国达成贸易协议;美联储会议纪要释放12月加息信号,称可能修改渐进式加息措辞,提高政策灵活性;美联储关注通胀指标核心PCE物价指数10月增长1.8%,创2月来新低;中性
    2、基差:黄金期货277.55,现货272.72,基差-4.83,现货贴水期货;偏空
    3、库存:上期所库存仓单744千克,不变;中性
    4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空
    5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空
    6、结论:中美贸易冲突或将缓和,12月加息不变未来加息预期减弱,美债收益率下降;消息影响,黄金大幅震荡,COMEX金上破1230关口,沪金主力逼近280,今晚G20会议传好消息可能性较大,下行趋势不变。沪金1906:逢高做空,280止损。

    白银
    1、基本面:国际消息刺激,人民币美股急剧震荡,三大美国股指集体收跌,美债收益率至3%以下;特朗普在中美首脑峰会前夕暗示有望与中国达成贸易协议;美联储会议纪要释放12月加息信号,称可能修改渐进式加息措辞,提高政策灵活性;美联储关注通胀指标核心PCE物价指数10月增长1.8%,创2月来新低;中性
    2、基差:白银期货3533,现货3505,基差-28,现货贴水期货;偏空
    3、库存:上期所库存仓单1071454千克,增加678千克;偏多
    4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空
    5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空
    6、结论:中美贸易冲突或将缓和,12月加息不变未来加息预期减弱,美债收益率下降;COMEX银大幅上涨,沪银在3530左右震荡,短期将回落,但下行空间有限。沪银1906:逢高做空,3540止损。

    四、农产品
    白糖:
    1、基本面:南方各地新榨季开始,新糖逐步上市。IOS:18/19年度过剩217万吨,之前预估过剩675万吨。Marex Spectron:预计2018/19年度全球糖供应短缺105万吨,此前预估为过剩321万吨。印度糖厂协会截止11月15日食糖产量116.3万吨,低于去年同期的137.3万吨。巴西中南部糖产量同比下降近30%。2018年10月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖30.11万吨;全国累计销糖11.18万吨。2018年10月中国进口食糖34万吨,同比增加17万吨,环比增加15万吨。中性。
    2、基差:柳州新糖现货5320,基差381(01合约),升水期货;偏多。
    3、库存:截至10月底18/19榨季工业库存19万吨;中性。
    4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空。
    5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。
    6、结论:白糖目前处于利空基本面减弱阶段。价格表现为宽幅震荡筑底阶段。由于新糖即将上市,供应短期增加,期货合约继续承压。主力逐步换月05,05合约上方压力5000附近。

    棉花:
    1、基本面:国家棉花市场监测系统最新产量预测607.5万吨,同比下降0.9%。USDA:11月预计18/19年度全球产量2599万吨,消费2763万吨,期末库存1581万吨。ICAC:18/19年度全球产量2631万吨,消费2753万吨,期末库存1767万吨。2019年进口配额近期发放。中国农业部11月预测棉花供需平衡表18/19产量594万吨,消费845万吨,进口150万吨,期末库存638万吨。10月进口棉花11万吨,同比增加41%,环比减少21%。中性。
    2、基差:现货3128b全国均价15429,基差339(05合约),升水期货;偏多。
    3、库存:中国农业部18/19年度11月预计期末库存638万吨;中性。
    4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空。
    5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势不明朗;偏空。
    6:结论:新棉大量上市,新疆产量稳定,目前仓单增加,纺织企业前期参与国储拍卖库存充足,担忧美国关税增加,订单减少,原料随用随买。短期市场供大于求,期货价格超跌。关注本周末中美谈判情况,未来不排除未来有国储收购情况,期货贴水较大,中线多单布局05及以后合约,逢低分批布局多单,注意控制仓位,中线持有。

    豆粕:
    1.基本面:美豆窄幅震荡,中美贸易谈判在即,不确定性令市场反复。国内豆粕低位震荡回升,中美贸易谈判仍有不确定性,需求端市场采购有所好转,但短期仍偏淡。中美贸易战是快速和解还是继续僵持尚待观察,如果不能快速和解,美豆进口推迟,年底进口大豆到港仍有不足,届时豆类供应偏紧预仍在。中性
    2.基差:现货3175,基差27,基差调整后升水。偏多
    3.库存:豆粕库存100.1吨,上周102.76万吨,环比减少2.58%,去年同期67.25万吨,同比增加48.84%。中性
    4.盘面:价格20日均线下方且均线方向向下。偏空
    5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多
    6.结论:美豆区间震荡延续,最大变数在中美贸易战;国内豆类震荡反弹,消息面偏空影响和贸易战不确定性左右近期盘面。油厂压榨利润偏低或会挺价销售,支撑豆粕价格。关注近期贸易战进展和生猪疫情。
    豆粕M1901:短期3050附近震荡,短线交易。期权策略买入宽跨式组合策略。
    菜粕:
    1.基本面:油菜籽进口到港增多,进口油菜籽库存库存回升,现货市场菜粕需求进入淡季,整体成交转淡,加上禽流感疫情出现,价格回落,但对豆粕的替代能支撑价格。对美豆进口征税利多粕类,菜粕价格整体跟随豆粕震荡。中性
    2.基差:现货2230,基差34,升水期货。偏多
    3.库存:菜粕库存3万吨,上周2.87万吨,环比增加4.5%,去年同期4.35万吨,同比减少31.3%。中性
    4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空
    5.主力持仓:主力空单增加,资金流出。 偏空
    6.结论:菜粕整体跟随豆粕走势,进口油菜籽加工利润尚可,中美贸易争端抬高菜粕和杂粕价格,短期跟随豆粕震荡,市场关注焦点仍集中在豆粕。
    菜粕RM901:短期2200附近震荡,观望或者短线交易为主。
    大豆:
    1.基本面:美豆窄幅震荡,中美贸易谈判在即,不确定性令市场反复。国内大豆价格保持稳定,东北地区大豆收储价下调令降低市场信心,前期部分地区降雨影响少数大豆蛋白含量压制价格,加上需求不佳,近期盘面低位震荡。但国产大豆和进口大豆价差不断收窄限制国产大豆下跌空间。中性
    2.基差:现货3500,基差177,升水期货。偏多
    3.库存:大豆库存666.03吨,上周638.63万吨,环比增加4.29%,去年同期419.37万吨,同比增加58.81%。偏空
    4.盘面:价格20日均线下方且均线方向向下。偏空
    5.主力持仓:主力空单减少,资金流出。  偏空
    6.结论:美豆区间震荡延续;国内豆类震荡走低,消息面偏空和贸易战不确定性左右近期盘面。11月后进口大豆船期减少供应端或仍会紧张,贸易战尚有不确定性,吸引逢低买盘。
    豆一A1901:短期3300附近震荡,短线交易或者买1抛5做正向套利。

    豆油
    1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较豆油
    1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期减少5.2%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空
    2.基差:豆油现货5200,基差-190,现货贴水期货。偏空
    3.库存: 11月23日  豆油商业库存180万吨,前值181万吨,环比-1万吨,同比 +9.54% 。偏空
    4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空
    5.主力持仓:豆油主力空减。偏空
    6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,等待中美领导人会面,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。豆油Y1901:5300附近及以下多单入场,止损5250
    棕榈油
    1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期减少5.2%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空
    2.基差:棕榈油现货4180,基差-32,现货贴水期货。偏空
    3.库存: 11月23日  棕榈油港口库存41万吨 ,前值43万吨,环比-2万吨,同比 -17.5% 。偏多
    4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空
    5.主力持仓:棕榈油主力空增。偏空
    6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,等待中美领导人会面,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。短期原油价格下跌拖累棕榈油。棕榈油P1901:4100附近或以下多单入场,止损4050
    菜籽油
    1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期减少5.2%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空
    2.基差:菜籽油现货6410,基差-27,现货贴水期货。中性
    3.库存: 11月23日  菜籽油商业库存55万吨,前值55万吨,环比+1万吨,同比+66.55% 。偏空  
    4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空
    5.主力持仓:菜籽油主力空增。偏空
    6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,等待中美领导人会面,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。菜油OI1901:6300附近或以下多单入场,止损625

    五、金融  
    期指
    1、基本面:美联储会议纪要:几乎所有委员都认为有理由在“相当近期”进行加息,隔夜欧美股市涨跌不一,昨日两市午后跳水,仅白酒板块上涨,中小创和证券板块领跌;偏空
    2、资金:两融7752亿元,减少5亿元,沪深港股通昨日净买入10.73亿元;中性
    3、基差:IF1812升水0.95点,IH1812升水10.35点, IC1812贴水33.5点;中性
    4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC、IF、IH在20日均线下方;偏空
    5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空减,IC主力空减;偏空
    6、结论:市场对于中美两国领导在周六晚上就贸易问题进一步讨论,对于结果的不确定性引发担忧,呈现出缩量下跌局面,目前整体指数处于弱势震荡。IF1812:3100-3170区间操作;IH1812:2380-2445区间操作;IC1812:4250-4390区间操作。

    期债:
    1、基本面:10月规模以上工业企业利润不及预期,基本面下行压力仍大;周末G20峰会召开,若释放中美贸易战有所缓和信号,市场对经济悲观预期或将修正;中性。
    2、资金面:周四央行继续暂停公开市场操作,无逆回购到期,市场资金面有所转松,银行间质押式回购利率多数下行;偏多。
    3、基差:TS、TF、T主力基差分别为-0.1408、-0.0916、-0.0330,现券贴水期货,偏空。
    4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为17737.5亿、18406.90亿、38973亿;中性。
    5、盘面:TS、TF、T主力在20日线上方运行,20日线向上;偏多。
    6、主力持仓:TF主力净空,空减;偏空。T主力净多,多增;偏多。
    7、结论:本周公开市场无逆回购到期,逆回购操作料继续暂停,月末资金面持均衡;周末G20峰会召开,特朗普暗示有望与中国达成贸易协议,若会议释放中美贸易战缓和信号,市场对经济悲观预期或将修正,利空国债。TS1903:99.98-100.05区间偏空操作;TF1903:98.80-98.92区间偏空操作;T1903:96.72-96.90区间偏空操作


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